Jak používat funkci Excel ODDLPRICE -

souhrn

Funkce Excel ODDLPRICE vrací cenu za nominální hodnotu cenného papíru 100 $ s lichým (nepravidelným) posledním obdobím.

Účel

Získejte cenu za nominální hodnotu 100 $ s lichým posledním obdobím

Návratová hodnota

Cena dluhopisu

Syntax

= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (základ))

Argumenty

  • sd - Datum vypořádání cenného papíru.
  • md - datum splatnosti cenného papíru.
  • id - datum posledního úroku zajištění.
  • rate - úroková sazba cenného papíru.
  • yld - roční požadovaná míra návratnosti.
  • redem - hodnota uplatnění za nominální hodnotu 100 $.
  • frekvence - platby kupónů za rok (roční = 1, pololetní = 2; čtvrtletní = 4).
  • základ - (volitelně) Základ počtu dní (viz níže, výchozí = 0).

Verze

Excel 2003

Poznámky k použití

Některé dluhopisy mají nepravidelné první nebo poslední období, takže platby úroků neodpovídají běžnému rozvrhu. Pro výpočet ceny dluhopisu s nepravidelným posledním obdobím můžete použít funkci ODDLPRICE. Funkce ODDLPRICE vrací cenu za nominální hodnotu cenného papíru 100, která má krátké nebo dlouhé poslední období.

Příklad

Předpokládejme, že musíme vypočítat cenu za 100 $ nominální hodnoty dluhopisu s posledním úrokovým datem 15. října 2017 a datem vypořádání 5. února 2018. Dluhopis je splatný 15. června 2018 a platí kupónová sazba 5% s požadovaným výnosem 6%. Platby jsou pololetní, základ počtu dní je 30/360 USD a hodnota odkupu je 100 USD. V zobrazeném příkladu je vzorec v F5:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

S těmito vstupy vrátí funkce ODDLPRICE 99,61 s použitým formátem čísla měny.

Zadávání dat

V aplikaci Excel jsou data pořadovými čísly. Nejlepší způsob, jak zadat platná data, je obecně použít odkazy na buňky, jak je znázorněno v příkladu. Chcete-li zadat platná data přímo uvnitř funkce, je nejlepší volbou funkce DATUM. Pro ilustraci má níže uvedený vzorec všechny hodnoty napevno. Funkce DATE se používá k zadání každého ze tří požadovaných dat:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Základ

Argument základ určuje, jak se počítají dny. Funkce ODDLPRICE umožňuje 5 možností (0-4) a výchozí hodnoty nula, což určuje US 30/360. Tento článek na wikipedii poskytuje podrobné vysvětlení dostupných konvencí.

Základ Počet dnů
0 nebo vynecháno USA (NASD) 30/360
1 Skutečné / skutečné
2 Skutečné / 360
3 Aktuální / 365
4 Evropská 30/360

Poznámky

  • V aplikaci Excel jsou data pořadovými čísly.
  • Všechna data, plus frekvence a základ, jsou zkrácena na celá čísla.
  • Pokud jsou data neplatná (tj. Ve skutečnosti to nejsou data), ODDLPRICE vrátí #HODNOTA!
  • ODDLPRICE vrací # ČÍSLO, když:
    • (splatnost> vypořádání> poslední_úrok) NENÍ pravda
    • Základ je mimo rozsah

Zajímavé články...