Jak používat funkci Excel ODDLYIELD -

Obsah

souhrn

Funkce Excel ODDLYIELD vrací výtěžek cenného papíru s lichým (nepravidelným) posledním obdobím.

Účel

Získejte výnos zabezpečení s lichým posledním obdobím

Návratová hodnota

Výnos v procentech

Syntax

= ODDLYIELD (sd, md, ld, rate, pr, redem, freq, (základ))

Argumenty

  • sd - Datum vypořádání cenného papíru.
  • md - datum splatnosti cenného papíru.
  • ld - datum posledního úroku zajištění.
  • rate - úroková sazba cenného papíru.
  • pr - Cena za nominální hodnotu 100 $.
  • redem - hodnota uplatnění za nominální hodnotu 100 $.
  • frekvence - platby kupónů za rok (roční = 1, pololetní = 2; čtvrtletní = 4).
  • základ - (volitelně) Základ počtu dní (viz níže, výchozí = 0).

Verze

Excel 2003

Poznámky k použití

Některé dluhopisy mají nepravidelné první nebo poslední období, takže platby úroků neodpovídají běžnému rozvrhu. Pro výpočet výnosu dluhopisu s nepravidelným posledním obdobím můžete použít funkci ODDLYIELD. Funkce ODDLYIELD vrací výnos procenta s krátkým nebo dlouhým posledním obdobím.

Příklad

V zobrazeném příkladu chceme vypočítat výnos dluhopisu s posledním úrokovým datem 15. října 2017 a datem vypořádání 5. února 2018. Dluhopis je splatný 15. června 2018 a platí kupónová sazba ve výši 5%. Platby jsou pololetní, základ počtu dní je 30/360 USD a hodnota odkupu je 100 USD. V zobrazeném příkladu je vzorec v F5:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

S těmito vstupy vrátí funkce ODDLYIELD 6,32% s použitým formátem procentního čísla.

Zadávání dat

V aplikaci Excel jsou data pořadovými čísly. Nejlepší způsob, jak zadat platná data, je obecně použít odkazy na buňky, jak je znázorněno v příkladu. Chcete-li zadat platná data přímo uvnitř funkce, je nejlepší volbou funkce DATUM. Pro ilustraci má níže uvedený vzorec všechny hodnoty napevno, funkce DATE slouží k zadání tří požadovaných dat:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Základ

Argument základ určuje, jak se počítají dny. Funkce ODDLYIELD umožňuje 5 možností (0-4) a výchozí hodnoty nula, což určuje US 30/360. Tento článek na wikipedii poskytuje podrobné vysvětlení dostupných konvencí.

Základ Počet dnů
0 nebo vynecháno USA (NASD) 30/360
1 Skutečné / skutečné
2 Skutečné / 360
3 Aktuální / 365
4 Evropská 30/360

Poznámky

  • V aplikaci Excel jsou data pořadovými čísly.
  • Všechna data, plus frekvence a základ, jsou zkrácena na celá čísla.
  • Pokud jsou některá data neplatná (tj. Ve skutečnosti to nejsou data), ODDLYIELD vrátí #VALUE!
  • ODDLYIELD vrátí #NUM, když:
    • (splatnost> vypořádání> poslední_úrok) NENÍ pravda
    • Ohodnoťte <0 nebo pr <= 0
    • Základ je mimo rozsah

Zajímavé články...